بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده بورس رویکرد رگرسیون گارچ فازی بوت استراپ

thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
author سولماز صفری
adviser فاطمه بزازان شمس الله شیرین بخش ماسوله
Number of pages: First 15 pages
publication year 1390

abstract

چکیده مدلسازی اثرات تقویمی در بازارهای سهام، از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. از این جهت بررسی اثرات روزهای هفته که یکی از مهمترین و شناخته شده ترین اثرات تقومی در بازارهای مالی است اهمیت می یابد. هدف از پایان نامه حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده شاخص کل قیمت سهام بازار بورس تهران طی سالهای 1383 تا 1388 است. تا کنون روشهای متفاوتی، همچون مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی، مدل آرچ وگارچ و آزمونهای پارامتری و ناپارامتری برای این بررسی ارائه شده است. در این مطالعه از روش "رگرسیون فازی با توابع عضویت مثلثی" در مقابل روشهای دیگر بهره جسته ایم. مبنای این روش، فازی سازی متغیرهای مجازی بر اساس منطق فازی است. درواقع به دلیل خود همبستگی های سریالی و واریانس ناهمسانی در باقیمانده های مدل رگرسیون ما از روش رگرسیون فازی و ترکیب آن با مدلهای گارچ و بوت استراپ استفاده می کنیم. با رگرسیون فازی از طبقه بندی متغیرهای مجازی به صفر ویک که در روشهای آمار و اقتصاد سنجی سنتی انجام می شود اجتناب خواهیم کرد.از طرفی با منطق فازی قادر خواهیم بود تا ابهامات و غیر خطیهای رفتار انسان که از مشخصه های اصلی فعالیت مالی است را محاسبه نماییم. نتایج نشان می دهد بر اساس رویکرد رگرسیون فازی، بازده کل روز یکشنبه مثبت و معنی دار و روز سه شنبه منفی و معنی دار است.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگرسیون فازی گارچ بوت استراپ

هدف از مقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بربازده شاخص کل قیمت سهام بازار بورس تهرانطی سال های 1383 تا 1388 است. دراین مطالعه از روش"رگرسیون فازی با توابع عضویت مثلثی"درمقابلروش های دیگر بهره جسته ایم. مبنای این روش، فازی سازی متغیرهای مجازی با استفاده از منطق فازیاست. در واقع منطق فازی ما را قادر می سازد تاابهامات و غیرخطی های رفتارانسانی که ازمشخصه هایاصلی فعالیت مالی است را محاسبه نماییم. ع...

full text

بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگرسیون گارچ بوت استرپ

چکیده هدف ازمقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1388است. در این مطالعه با مروری بر مطالعات انجام شده مشکلات و نواقص شناسایی و در نهایت یک مدل قابل استفاده جهت بررسی اثر تقویمی روزهای هفته بر بازده سهام پیشنهاد شده است. در همین راستا با تشخیص اینکه باقیمانده های مدل رگرسیون خطی حاوی خودهمبستگیهای سریالی و واریانس ناهمسان شرطی...

full text

بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگرسیون گارچ بوت استرپ

full text

بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات (LMS)

هدف ازمقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بربازده شاخص کل قیمت سهام بورس تهران، طی سالهای 1383 تا 1388 و 1389 است. دراین مطالعه از رویکرد "فیلترهای وفقی با روش جستجوی الگوریتم حداقل میانگین مربعات (LMS) ، جهت تغییرات ضرایب فیلتر در مدل رگرسیون" استفاده شده و نتایج آن با مدلهای گارچ مقایسه شده است. با استفاده از الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات از طبقه بندی متغیرهای مجازی به صفر و یک، که در...

full text

بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات (LMS)

هدف از مقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بربازده شاخص کل قیمت سهام بورس تهران، طی سالهای 1383 تا 1388 و 1389 است. دراین مطالعه از رویکرد "فیلترهای وفقی با روش جستجوی الگوریتم حداقل میانگین مربعات (LMS)، جهت تغییرات ضرایب فیلتر در مدل رگرسیون" استفاده شده و نتایج آن با مدلهای گارچ مقایسه شده است. با استفاده از الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات از طبقه بندی متغیرهای مجازی به صفر و یک، که در...

full text

بررسی اثر روزهای هفته بر بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران....

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}

document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

Keywords

منطق فازی روزهای هفته رگرسیون فازی بوت استراپ

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com